Сравнение WPM.TO с NRG
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. WPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, WPM.TO returned 21.58%/yr vs 28.00%/yr for NRG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM.TO и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPM.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPM.TO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.03%. За последние 10 лет акции WPM.TO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 21.58% против 28.00% соответственно.
WPM.TO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 21.58%
NRG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -13.98%
- 3 года*
- 59.62%
- 5 лет*
- 34.83%
- 10 лет*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам WPM.TO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.91% | 100.91% | 25.13% | 25.20% | -1.07% | 3.20% | 39.06% | 47.18% | -2.24% | 8.88% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.03% | 70.74% | 93.70% | 65.33% | -18.62% | 18.48% | -4.46% | -3.46% | 51.33% | 117.87% |
Correlation
The correlation between WPM.TO and NRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
WPM.TO:
CA$73.85B
NRG:
$26.10B
WPM.TO:
$3.96
NRG:
$1.21
WPM.TO:
29.36
NRG:
103.60
WPM.TO:
0.79
NRG:
1.56
WPM.TO:
19.24
NRG:
0.76
WPM.TO:
5.71
NRG:
6.18
WPM.TO:
$2.74B
NRG:
$32.38B
WPM.TO:
$2.12B
NRG:
$4.69B
WPM.TO:
$2.37B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск
WPM.TO
NRG
Сравнение WPM.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM.TO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.43 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.02 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM.TO и NRG
Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -73.52% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -32.99% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -32.99% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -32.99% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -45.51% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -30.15% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -25.99% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 13.71% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM.TO и NRG
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 15.42% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 35.24% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 44.85% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 40.53% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 39.84% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM.TO и NRG
Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.40% | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM.TO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM.TO и NRG
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
WPM.TO and NRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPM.TO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор