Сравнение WPLCX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPLCX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 2.65% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | 23.73% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции WPLCX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.24% соответственно.
WPLCX
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 7.73%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPLCX и NEIMX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
WPLCX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
WPLCX
NEIMX
Сравнение WPLCX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPLCX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.65 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.32 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.49 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 12.55 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPLCX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.65 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WPLCX и NEIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и NEIMX
WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и NEIMX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPLCX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.43% | -92.94% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -10.78% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -92.94% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.43% | -92.94% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.72% | -90.08% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -9.92% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.14% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и NEIMX
WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPLCX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 4.05% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 8.52% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 15.65% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,424.33% | 576.30% | +1,848.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,714.35% | 407.62% | +1,306.73% |