Сравнение WPGTX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 4.41% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPGTX имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции ARSMX немного впереди с 9.48%.
WPGTX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.20%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и ARSMX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
WPGTX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
WPGTX
ARSMX
Сравнение WPGTX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.04 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.18 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.07 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.21 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.04 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и ARSMX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.72% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и ARSMX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -51.75% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.25% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -19.34% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -42.96% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -9.05% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -8.12% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.07% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и ARSMX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.00% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 11.20% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 18.48% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.88% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 19.60% | +2.86% |