PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOPX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOPX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WOOPX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOOPX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		-2.26%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%0.32%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

WOOPX

1 день
2.89%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-0.22%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.94%
10 лет*
6.59%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с VTWOWOOPX с JNVSXWOOPX с PFSLXWOOPX с LLSCXWOOPX с GABVXWOOPX с GENIX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с FMIMXQCGDX с QEVOX

Сравнение комиссий WOOPX и QCGDX

WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Доходность на риск

WOOPX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOPX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOPXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.65

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.99

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.13

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

4.42

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOPX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOPX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOPX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOPXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между WOOPX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOPX и QCGDX

Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.15%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOOPX и QCGDX

Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOOPXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-22.37%

-35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-8.85%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-20.18%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-2.22%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-6.27%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.26%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOPX и QCGDX

JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOOPXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.64%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.86%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

13.74%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

14.81%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

16.56%

+3.59%