Сравнение WOOD с ACLO
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. WOOD is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, WOOD returned -6.77% vs 5.27% for ACLO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
WOOD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- 5.97%
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOOD и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -7.28% | -3.27% | -2.65% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between WOOD and ACLO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between WOOD and ACLO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. ACLO — Ранг доходности на риск
WOOD
ACLO
Сравнение WOOD c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 3.42 | -2.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 19.77 | -20.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 164.39 | -165.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и ACLO
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -1.01% | -62.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -0.27% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | 0.00% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -0.04% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 0.03% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и ACLO
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 0.19% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 0.58% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 0.73% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 1.07% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 1.07% | +20.69% |
Сравнение комиссий WOOD и ACLO
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и ACLO
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.55% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and ACLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOOD has higher volatility (5.12%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.27% vs -6.77% for WOOD. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.27% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.55% for WOOD.
WOOD is categorized as Materials, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор