PortfoliosLab logo
Сравнение WOMN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WOMN и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WOMN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.13%
7.98%
WOMN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOMN:

1.63

VOO:

2.32

Коэф-т Сортино

WOMN:

2.28

VOO:

3.07

Коэф-т Омега

WOMN:

1.30

VOO:

1.43

Коэф-т Кальмара

WOMN:

3.03

VOO:

3.46

Коэф-т Мартина

WOMN:

9.29

VOO:

15.11

Индекс Язвы

WOMN:

1.95%

VOO:

1.93%

Дневная вол-ть

WOMN:

11.10%

VOO:

12.63%

Макс. просадка

WOMN:

-32.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WOMN:

-4.39%

VOO:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.63%.


WOMN

С начала года

0.73%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

7.13%

1 год

18.66%

5 лет

15.52%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.63%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

7.98%

1 год

29.02%

5 лет

14.75%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WOMN и VOO

WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии WOMN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WOMN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WOMN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.632.32
Коэффициент Сортино WOMN, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.283.07
Коэффициент Омега WOMN, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.43
Коэффициент Кальмара WOMN, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.033.46
Коэффициент Мартина WOMN, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2915.11
WOMN
VOO

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.63
2.32
WOMN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и VOO

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VOO в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF
0.64%0.65%1.80%8.82%3.10%6.15%1.11%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WOMN и VOO

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.39%
-1.70%
WOMN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и VOO

Текущая волатильность для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что WOMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.34%
4.31%
WOMN
VOO