PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WOMN с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - WOMN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Women’s Empowerment Index, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. WOMN is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, WOMN returned 14.35%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

WOMN

1 день
0.03%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
9.14%
С начала года
9.33%
1 год
16.99%
3 года*
14.35%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
Всё время*
13.64%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

WOMN

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF
$39.41K$60.14K$89.40K

Сравнение доходности по годам WOMN и BDGS

2026 (YTD)202520242023
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		9.33%8.62%16.95%19.18%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between WOMN and BDGS is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.64

The correlation between WOMN and BDGS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WOMN и BDGS

Секторы
WOMN
BDGS

Технологии

31.0%
38.9%

Финансовые услуги

14.7%
9.3%

Здравоохранение

11.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
12.2%

Промышленность

7.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.6%

Энергетика

5.0%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Коммунальные услуги

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

WOMN
31.0%
BDGS
38.9%

Финансовые услуги

WOMN
14.7%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

WOMN
11.1%
BDGS
7.1%

Коммуникационные услуги

WOMN
10.0%
BDGS
15.1%

Потребительский циклический сектор

WOMN
8.2%
BDGS
12.2%

Промышленность

WOMN
7.8%
BDGS
6.8%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.5%
BDGS
3.6%

Энергетика

WOMN
5.0%
BDGS
2.4%

Недвижимость

WOMN
2.0%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

WOMN
1.9%
BDGS
1.8%

Сырьевые материалы

WOMN
1.7%
BDGS
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с FXAIXWOMN с XLGWOMN с VIGWOMN с MEME
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

WOMN vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WOMN c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOMNBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.64

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.54

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.49

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

10.59

-2.49

WOMN vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOMN и BDGS

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-9.12%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-4.76%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-9.12%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-0.69%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.12%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и BDGS

Текущая волатильность для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) составляет 3.27%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что WOMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.65%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

6.33%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

7.24%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

8.34%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

8.34%

+10.22%

Сравнение комиссий WOMN и BDGS

WOMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и BDGS

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.79%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and BDGS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (3.65%) compared to WOMN (3.27%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, WOMN leads with 14.35% vs 13.98% for BDGS. On fees, WOMN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WOMN has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WOMN has performed better with a 14.35% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

WOMN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.52% for BDGS.

WOMN is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Impact Shares and Bridges. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор