PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WOMN с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с ILCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - WOMN tracks the Morningstar Women’s Empowerment Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOMN returned 8.16%/yr vs 12.41%/yr for ILCG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.80%.

WOMN

1 день
0.48%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
4.11%
С начала года
4.79%
1 год
10.79%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
8.84%
С начала года
9.80%
1 год
16.71%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.41%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOMN и ILCG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		4.79%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%34.16%32.50%-12.07%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.80%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%-13.19%

Correlation

The correlation between WOMN and ILCG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.80

Over the past year, the correlation between WOMN and ILCG has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WOMN и ILCG

Секторы
WOMN
ILCG

Технологии

32.2%
53.1%

Финансовые услуги

14.2%
5.5%

Здравоохранение

11.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
13.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Промышленность

7.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.4%

Энергетика

5.6%
0.4%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Коммунальные услуги

1.8%
0.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

WOMN
32.2%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

WOMN
14.2%
ILCG
5.5%

Здравоохранение

WOMN
11.0%
ILCG
5.2%

Коммуникационные услуги

WOMN
9.4%
ILCG
13.5%

Потребительский циклический сектор

WOMN
7.9%
ILCG
10.1%

Промышленность

WOMN
7.3%
ILCG
7.7%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.8%
ILCG
1.4%

Энергетика

WOMN
5.6%
ILCG
0.4%

Недвижимость

WOMN
2.0%
ILCG
1.3%

Коммунальные услуги

WOMN
1.8%
ILCG
0.7%

Сырьевые материалы

WOMN
1.8%
ILCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с XLGWOMN с BDGSWOMN с FXAIXWOMN с VIG
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

WOMN vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOMN c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOMNILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.92

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.33

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

3.58

+1.44

WOMN vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOMN и ILCG

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-52.98%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-15.65%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-23.10%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-35.38%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.07%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-8.20%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.68%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и ILCG

Текущая волатильность для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) составляет 2.38%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что WOMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.57%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

15.22%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

18.20%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

22.32%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

21.65%

-3.06%

Сравнение комиссий WOMN и ILCG

WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и ILCG

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.83%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and ILCG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.57%) compared to WOMN (2.38%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 12.41% vs 8.16% for WOMN. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, WOMN has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.41% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

WOMN has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.42% for ILCG.

WOMN tracks Morningstar Women’s Empowerment Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Impact Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.04% for ILCG.

WOMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор