PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOMN с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с FTCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - WOMN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Women’s Empowerment Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOMN returned 8.80%/yr vs 5.65%/yr for FTCS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.19%.

WOMN

1 день
0.93%
1 месяц
3.04%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.52%
1 год
12.46%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOMN и FTCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		4.89%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%34.16%32.50%-11.94%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-10.66%

Correlation

The correlation between WOMN and FTCS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between WOMN and FTCS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOMN и FTCS

Секторы
WOMN
FTCS

Технологии

30.3%
12.3%

Финансовые услуги

14.3%
20.4%

Здравоохранение

11.0%
19.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
14.3%

Промышленность

6.8%
19.6%

Энергетика

6.1%
2.2%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

WOMN
30.3%
FTCS
12.3%

Финансовые услуги

WOMN
14.3%
FTCS
20.4%

Здравоохранение

WOMN
11.0%
FTCS
19.1%

Коммуникационные услуги

WOMN
9.8%
FTCS
2.3%

Потребительский циклический сектор

WOMN
7.6%
FTCS
7.7%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.9%
FTCS
14.3%

Промышленность

WOMN
6.8%
FTCS
19.6%

Энергетика

WOMN
6.1%
FTCS
2.2%

Коммунальные услуги

WOMN
3.0%
FTCS

-

Недвижимость

WOMN
2.0%
FTCS

-

Сырьевые материалы

WOMN
1.8%
FTCS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с XLGWOMN с BDGSWOMN с FXAIXWOMN с VIG
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

WOMN vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOMN c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOMNFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.39

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.65

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.50

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

1.23

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOMN vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOMNFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.39

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.21

Просадки

Сравнение просадок WOMN и FTCS

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-53.64%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.74%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-12.62%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-20.93%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-5.85%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.92%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.16%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и FTCS

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеют волатильность 2.76% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.86%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.08%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

9.88%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

13.13%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

15.54%

+3.16%

Сравнение комиссий WOMN и FTCS

WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и FTCS

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FTCS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.78%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and FTCS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCS has higher volatility (2.86%) compared to WOMN (2.76%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs FTCS's -53.64%.

On 5-year performance, WOMN leads with 8.80% vs 5.65% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, WOMN has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WOMN has performed better with a 8.80% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.78% for WOMN.

WOMN is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. WOMN tracks Morningstar Women’s Empowerment Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: Impact Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.53% for FTCS.

WOMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор