PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WOGSX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOGSX с WBREOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WOGSX (White Oak Select Growth Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WOGSX returned 27.35% vs 21.85% for WBREOX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOGSX charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.

WOGSX

1 день
0.36%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
8.92%
С начала года
11.73%
1 год
27.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.33%

WBREOX

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
9.25%
С начала года
10.88%
1 год
21.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOGSX и WBREOX

2026 (YTD)2025
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		11.73%24.05%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		10.88%16.64%

Correlation

The correlation between WOGSX and WBREOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.72

The correlation between WOGSX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с ROGSXWOGSX с JNRFXWOGSX с VGHAXWOGSX с SCHBWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с YFSIXWBREOX с VFIAX

Доходность на риск

WOGSX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOGSXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.70

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.75

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

11.78

-2.21

WOGSX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и WBREOX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOGSXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-19.07%

-60.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.89%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.74%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-2.54%

-25.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.97%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и WBREOX

White Oak Select Growth Fund (WOGSX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOGSXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.62%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.92%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

12.88%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

18.37%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.37%

+1.49%

Сравнение комиссий WOGSX и WBREOX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и WBREOX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		7.29%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%

Часто задаваемые вопросы

WOGSX and WBREOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOGSX has higher volatility (4.52%) compared to WBREOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, WOGSX dropped -79.10% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOGSX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор