Сравнение WOGSX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WOGSX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOGSX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | -5.11% | 24.07% | 18.22% | 26.48% | -25.72% | 28.31% | 18.91% | 10.17% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
WOGSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 13.06%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOGSX и TANDX
WOGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
WOGSX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
WOGSX
TANDX
Сравнение WOGSX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOGSX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.82 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -1.08 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.69 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | -2.00 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOGSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.82 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между WOGSX и TANDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOGSX и TANDX
Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 8.58% | 8.14% | 12.24% | 5.00% | 0.49% | 5.18% | 2.57% | 1.81% | 1.40% | 0.66% | 1.02% | 0.64% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WOGSX и TANDX
Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOGSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -95.17% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -13.14% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -95.17% | +63.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -95.10% | +86.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -18.93% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.50% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOGSX и TANDX
White Oak Select Growth Fund (WOGSX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOGSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.19% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 7.33% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 12.04% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 1,010.25% | -990.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 852.44% | -832.56% |