Сравнение WOGSX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WOGSX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOGSX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | -5.11% | 24.07% | 18.22% | 26.48% | -25.72% | 15.56% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
WOGSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 13.06%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOGSX и SVPFX
WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
WOGSX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
WOGSX
SVPFX
Сравнение WOGSX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOGSX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.66 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.61 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 3.32 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOGSX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WOGSX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOGSX и SVPFX
Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 8.58% | 8.14% | 12.24% | 5.00% | 0.49% | 5.18% | 2.57% | 1.81% | 1.40% | 0.66% | 1.02% | 0.64% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WOGSX и SVPFX
Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOGSX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -6.37% | -72.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -5.22% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -0.35% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -1.99% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.98% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOGSX и SVPFX
White Oak Select Growth Fund (WOGSX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOGSX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.85% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 1.37% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 8.01% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 5.59% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 5.59% | +14.29% |