Сравнение WOGSX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WOGSX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOGSX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | -7.61% | 24.07% | 18.22% | 26.48% | -25.72% | 28.31% | 18.91% | 23.74% | -0.55% | 19.75% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WOGSX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOGSX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции FSKAX немного впереди с 13.23%.
WOGSX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 12.75%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOGSX и FSKAX
WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
WOGSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
WOGSX
FSKAX
Сравнение WOGSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOGSX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 5.05 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOGSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WOGSX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOGSX и FSKAX
Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 8.81% | 8.14% | 12.24% | 5.00% | 0.49% | 5.18% | 2.57% | 1.81% | 1.40% | 0.66% | 1.02% | 0.64% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок WOGSX и FSKAX
Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOGSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -35.01% | -44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -12.42% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -25.39% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -35.01% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -8.92% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -4.05% | -24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.57% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOGSX и FSKAX
White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.51% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOGSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.42% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 9.40% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.50% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 17.38% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.42% | +1.44% |