Сравнение WOBDX с STWTX
WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) and STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, WOBDX returned 1.91%/yr vs 1.82%/yr for STWTX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOBDX charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for STWTX.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и STWTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у STWTX с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOBDX имеют среднегодовую доходность 1.91%, а акции STWTX немного отстают с 1.82%.
WOBDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.91%
STWTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам WOBDX и STWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.35% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
STWTX Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 1.07% | 1.67% | 1.33% | 6.86% | -8.46% | 0.01% | 6.01% | 7.59% | 0.34% | 4.13% |
Correlation
The correlation between WOBDX and STWTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between WOBDX and STWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOBDX vs. STWTX — Ранг доходности на риск
WOBDX
STWTX
Сравнение WOBDX c STWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOBDX | STWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.12 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.57 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOBDX | STWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.15 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и STWTX
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки STWTX в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и STWTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOBDX | STWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -14.44% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.34% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.96% | -8.66% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -14.44% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.65% | -14.44% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.17% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.61% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.07% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и STWTX
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOBDX | STWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.21% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.32% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.31% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 4.95% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.93% | +0.78% |
Сравнение комиссий WOBDX и STWTX
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STWTX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и STWTX
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности STWTX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWTX Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 3.42% | 2.90% | 3.20% | 3.01% | 2.20% | 2.61% | 2.90% | 4.34% | 3.47% | 2.03% | 2.85% | 2.91% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.07% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
WOBDX and STWTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOBDX has higher volatility (1.29%) compared to STWTX (1.21%). In terms of maximum drawdown, WOBDX dropped -16.65% vs STWTX's -14.44%.
STWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOBDX и STWTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор