PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STWTX с CRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STWTX с CRAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) and CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, STWTX returned 1.82%/yr vs 1.02%/yr for CRAIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STWTX charges 0.49%/yr vs 0.88%/yr for CRAIX.

Доходность

Сравнение доходности STWTX и CRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STWTX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у CRAIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции STWTX превзошли акции CRAIX по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.02% соответственно.

STWTX

1 день
0.20%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.33%
1 год
7.26%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.82%

CRAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.76%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STWTX и CRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		1.07%1.67%1.33%6.86%-8.46%0.01%6.01%7.59%0.34%4.13%
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		0.36%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%

Correlation

The correlation between STWTX and CRAIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.62

The correlation between STWTX and CRAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund

CCM Community Impact Bond Fund

Часто сравнивают с STWTX:
STWTX с CFBNXSTWTX с PCGTXSTWTX с PRCIXSTWTX с HBLYXSTWTX с WFBIXSTWTX с SSAFXSTWTX с RIBIX
Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с OPIGXCRAIX с SBICRAIX с WMBDXCRAIX с MBDFXCRAIX с FEDUXCRAIX с EXCRXCRAIX с ABNFX

Доходность на риск

STWTX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STWTX
Ранг доходности на риск STWTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STWTX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STWTXCRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.58

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.40

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.17

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

6.95

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STWTX vs. CRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STWTX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CRAIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWTX и CRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STWTXCRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.58

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Просадки

Сравнение просадок STWTX и CRAIX

Максимальная просадка STWTX за все время составила -14.44%, примерно равная максимальной просадке CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWTX и CRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STWTXCRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-14.53%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.15%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.66%

-4.84%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-14.28%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.44%

-14.53%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.17%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.46%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.67%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности STWTX и CRAIX

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что STWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STWTXCRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.03%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.12%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

2.96%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

4.59%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

3.64%

+0.29%

Сравнение комиссий STWTX и CRAIX

STWTX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWTX и CRAIX

Дивидендная доходность STWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CRAIX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		3.09%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		3.42%2.90%3.20%3.01%2.20%2.61%2.90%4.34%3.47%2.03%2.85%2.91%

Часто задаваемые вопросы

STWTX and CRAIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STWTX has higher volatility (1.21%) compared to CRAIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, STWTX dropped -14.44% vs CRAIX's -14.53%.

STWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STWTX и CRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор