Сравнение WNTR с CWII
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
WNTR
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 82.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 4.20% | 46.34% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between WNTR and CWII is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. CWII — Ранг доходности на риск
WNTR
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WNTR c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и CWII
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -51.04% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | 0.00% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -33.26% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 13,701.30% | -13,648.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 13,701.30% | -13,648.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 13,701.30% | -13,648.38% |
Сравнение комиссий WNTR и CWII
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и CWII
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 102.47%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 102.47% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and CWII have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 102.47% for WNTR.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор