Сравнение WNRG.L с USDV.L
WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WNRG.L returned 8.80%/yr vs 8.90%/yr for USDV.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности WNRG.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNRG.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNRG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WNRG.L имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции USDV.L немного впереди с 8.90%.
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
USDV.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам WNRG.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.35% | 8.78% | 7.52% | 1.58% | -0.37% | 25.59% | 0.26% | 23.70% | -4.23% | 15.39% |
Correlation
The correlation between WNRG.L and USDV.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between WNRG.L and USDV.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNRG.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
WNRG.L
USDV.L
Сравнение WNRG.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.17 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 5.35 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNRG.L и USDV.L
Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки USDV.L в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNRG.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -38.11% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -6.96% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -15.12% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -15.12% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -35.73% | -28.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.04% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -6.59% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.83% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNRG.L и USDV.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNRG.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 2.46% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 6.81% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 9.38% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 13.80% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 15.71% | +17.64% |
Сравнение комиссий WNRG.L и USDV.L
WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNRG.L и USDV.L
WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNRG.L and USDV.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
WNRG.L is categorized as Global Equities, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор