PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WNRG.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNRG.L с SWRD.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and SWRD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while SWRD.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNRG.L returned 20.33%/yr vs 11.77%/yr for SWRD.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности WNRG.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью 10.27%.

WNRG.L

1 день
1.40%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
20.46%
С начала года
26.58%
1 год
35.82%
3 года*
16.48%
5 лет*
20.33%
10 лет*
8.69%

SWRD.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
8.37%
С начала года
10.27%
1 год
22.92%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNRG.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		26.58%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%-2.49%
SWRD.L
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF		10.27%21.08%19.29%24.40%-17.81%22.11%15.89%14.62%

Correlation

The correlation between WNRG.L and SWRD.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.44

The correlation between WNRG.L and SWRD.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Доходность на риск

WNRG.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNRG.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNRG.LSWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.88

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.82

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.75

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

11.19

-4.75

WNRG.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNRG.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNRG.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNRG.L и SWRD.L

Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и SWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNRG.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-34.10%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-8.31%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-16.89%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-25.54%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.13%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-4.95%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.04%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WNRG.L и SWRD.L

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNRG.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.90%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

9.72%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

12.18%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

15.57%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

17.17%

+16.18%

Сравнение комиссий WNRG.L и SWRD.L

WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNRG.L и SWRD.L

Ни WNRG.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNRG.L and SWRD.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while SWRD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.12% for SWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и SWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор