PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWRD.L с SWRD.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и SWRD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.L и SWRD.AS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
-2.26%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF
-2.38%21.71%19.46%23.93%-18.56%23.56%15.43%14.37%
Разные валюты инструментов

SWRD.L торгуется в USD, в то время как SWRD.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью -2.38%.


SWRD.L

1 день
2.82%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
20.62%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.65%
10 лет*

SWRD.AS

1 день
2.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.51%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Сравнение комиссий SWRD.L и SWRD.AS

И SWRD.L, и SWRD.AS имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SWRD.L vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWRD.LSWRD.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.76

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.66

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

16.46

-6.87

SWRD.L vs. SWRD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.AS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и SWRD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWRD.LSWRD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

0.00

Корреляция

Корреляция между SWRD.L и SWRD.AS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и SWRD.AS

Ни SWRD.L, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и SWRD.AS

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SWRD.AS в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и SWRD.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


SWRD.LSWRD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.61%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.12%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-21.51%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-3.97%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.51%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.65%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и SWRD.AS

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWRD.LSWRD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.00%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.91%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.42%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.48%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.15%

+0.18%