Сравнение SWRD.L с SWRD.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS).
SWRD.L и SWRD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.L и SWRD.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRD.L и SWRD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -2.26% | 21.09% | 19.26% | 24.41% | -17.81% | 22.11% | 15.89% | 14.63% |
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | -2.38% | 21.71% | 19.46% | 23.93% | -18.56% | 23.56% | 15.43% | 14.37% |
Разные валюты инструментов
SWRD.L торгуется в USD, в то время как SWRD.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWRD.L показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью -2.38%.
SWRD.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
SWRD.AS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRD.L и SWRD.AS
И SWRD.L, и SWRD.AS имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWRD.L vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск
SWRD.L
SWRD.AS
Сравнение SWRD.L c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRD.L | SWRD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.76 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.66 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 16.46 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRD.L | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.73 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWRD.L и SWRD.AS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.L и SWRD.AS
Ни SWRD.L, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SWRD.L и SWRD.AS
Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SWRD.AS в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и SWRD.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRD.L | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -33.61% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.12% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -21.51% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -3.97% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -4.51% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.65% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.L и SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRD.L | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.00% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.91% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 16.42% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.48% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.15% | +0.18% |