PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRD.L с ACWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L).

SWRD.L и ACWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. ACWD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.L и ACWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-2.26%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		-1.56%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью -1.56%.

SWRD.L

1 день
2.82%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
20.62%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

ACWD.L

1 день
2.97%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
22.29%
3 года*
17.64%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с VOOSWRD.L с EIMI.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.LSWRD.L с VHVG.L
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с IWDA.LACWD.L с IWQU.LACWD.L с ACWI.LACWD.L с VWCE.DEACWD.L с WEBN.DE

Сравнение комиссий SWRD.L и ACWD.L

И SWRD.L, и ACWD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Доходность на риск

SWRD.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.LACWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.98

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.44

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

9.83

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.67

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWRD.L и ACWD.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и ACWD.L

Ни SWRD.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и ACWD.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и ACWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRD.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.64%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.57%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-26.18%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.53%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.72%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.23%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и ACWD.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) составляет 5.33%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRD.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.80%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.35%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.72%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.48%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.79%

+1.54%