PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRD.L с SPY5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).

SWRD.L и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.L и SPY5.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-2.26%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		-4.05%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%17.30%

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью -4.05%.

SWRD.L

1 день
2.82%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
20.62%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

SPY5.L

1 день
2.49%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-0.91%
1 год
18.37%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с VOOSWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VTSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.LSWRD.L с VHVG.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SPY5.DE

Сравнение комиссий SWRD.L и SPY5.L

SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SWRD.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.LSPY5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.68

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.10

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

8.65

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.15

Корреляция

Корреляция между SWRD.L и SPY5.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и SPY5.L

SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и SPY5.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и SPY5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRD.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.89%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.75%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-24.37%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.37%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.74%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и SPY5.L

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRD.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.81%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.60%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.82%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.89%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.19%

+1.14%