PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWRD.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.L и IMID.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
-2.26%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
-96.01%22.20%16.13%21.10%-17.52%18.25%15.35%13.49%

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -96.01%.


SWRD.L

1 день
2.82%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
20.62%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.65%
10 лет*

IMID.L

1 день
2.93%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-96.01%
6 месяцев
-95.90%
1 год
-95.08%
3 года*
-59.98%
5 лет*
-42.54%
10 лет*
-16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Сравнение комиссий SWRD.L и IMID.L

SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.


Доходность на риск

SWRD.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWRD.LIMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.98

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.76

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.53

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.99

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

-2.97

+12.55

SWRD.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWRD.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.98

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.94

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.37

+1.10

Корреляция

Корреляция между SWRD.L и IMID.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и IMID.L

Ни SWRD.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и IMID.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и IMID.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SWRD.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-96.32%

+62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-96.32%

+84.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-96.32%

+70.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-96.20%

+91.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-12.28%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

32.08%

-29.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и IMID.L

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWRD.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.78%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

322.64%

-313.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

96.76%

-81.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

45.09%

-29.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

35.38%

-18.05%