PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BFY0GT14
ЭмитентState Street
Дата выпуска28 февр. 2019 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексMSCI World Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWRD.L составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWRD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

Популярные сравнения: SWRD.L с EIMI.L, SWRD.L с VOO, SWRD.L с IWDL, SWRD.L с VT, SWRD.L с AGGU.L, SWRD.L с QWLD, SWRD.L с ^GSPC, SWRD.L с VTI, SWRD.L с JEPI, SWRD.L с ABI.BR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR MSCI World UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
91.94%
102.92%
SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR MSCI World UCITS ETF показал доход в 15.70% с начала года и 22.65% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.70%18.81%
1 месяц4.53%4.34%
6 месяцев16.44%18.91%
1 год22.65%25.30%
5 лет (среднегодовая)12.61%13.65%
10 лет (среднегодовая)N/A11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWRD.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%3.34%3.71%-3.13%2.88%3.74%15.70%
20236.61%-1.60%2.43%1.84%-1.07%6.39%3.39%-2.05%-4.12%-3.61%9.26%5.64%24.41%
2022-6.11%-1.78%3.51%-7.58%-1.64%-8.41%7.04%-2.92%-8.17%5.54%4.48%-2.25%-18.27%
2021-0.25%2.72%3.00%4.40%1.78%1.14%1.92%2.43%-3.59%4.90%-1.78%4.40%22.80%
2020-0.26%-9.67%-10.79%9.41%3.89%3.06%4.75%6.92%-2.74%-3.52%12.38%4.22%15.89%
20191.11%3.23%-5.13%6.24%1.35%-3.17%2.78%2.13%3.15%2.54%14.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWRD.L среди ETFs на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SWRD.L, с текущим значением в 7575
SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SWRD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWRD.L, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWRD.L, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWRD.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWRD.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWRD.L, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.57

Коэффициент Шарпа

SPDR MSCI World UCITS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.99
2.31
SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


SPDR MSCI World UCITS ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly00
SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR MSCI World UCITS ETF показал максимальную просадку в 34.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10725 авг. 2020 г.130
-25.54%6 янв. 2022 г.19312 окт. 2022 г.29918 дек. 2023 г.492
-7.35%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-7.04%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-6.05%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR MSCI World UCITS ETF составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.74%
2.04%
SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)