PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WNRG.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNRG.L с IWFV.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while IWFV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WNRG.L returned 8.69%/yr vs 12.35%/yr for IWFV.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WNRG.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNRG.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WNRG.L показывает доходность 26.58%, а IWFV.L немного выше – 27.67%. За последние 10 лет акции WNRG.L уступали акциям IWFV.L по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.35% соответственно.

WNRG.L

1 день
1.40%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
20.46%
С начала года
26.58%
1 год
35.82%
3 года*
16.48%
5 лет*
20.33%
10 лет*
8.69%

IWFV.L

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
23.37%
С начала года
27.67%
1 год
54.35%
3 года*
25.68%
5 лет*
16.22%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNRG.L и IWFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		26.58%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%9.89%-14.99%4.80%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		27.67%40.55%5.07%18.98%-9.85%20.49%-4.06%19.29%-14.47%22.70%

Correlation

The correlation between WNRG.L and IWFV.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.54

The correlation between WNRG.L and IWFV.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L
Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с OEFIWFV.L с VOOIWFV.L с VWRA.LIWFV.L с IOOIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWDA.L

Доходность на риск

WNRG.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNRG.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNRG.LIWFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.33

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.61

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

6.24

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

21.48

-15.04

WNRG.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNRG.L на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNRG.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNRG.L и IWFV.L

Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и IWFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNRG.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-48.50%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-8.67%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-18.65%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-26.74%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

-39.15%

-24.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.66%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-19.81%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.52%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WNRG.L и IWFV.L

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNRG.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.71%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

14.07%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

16.25%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

20.82%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

19.24%

+14.11%

Сравнение комиссий WNRG.L и IWFV.L

И WNRG.L, и IWFV.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNRG.L и IWFV.L

Ни WNRG.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNRG.L and IWFV.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNRG.L and IWFV.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и IWFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор