PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и SWLD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.10%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.92%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
-3.15%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью -3.15%.


WMVG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.24%
1 год
2.38%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.73%
10 лет*

SWLD.L

1 день
0.50%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
0.91%
1 год
16.15%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

SPDR MSCI World UCITS ETF

Сравнение комиссий WMVG.L и SWLD.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LSWLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.13

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.59

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.42

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

6.25

-5.28

WMVG.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SWLD.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.13

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и SWLD.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и SWLD.L

Ни WMVG.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и SWLD.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и SWLD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-25.85%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.45%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-18.65%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.39%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.23%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.37%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и SWLD.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.77%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.04%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

7.94%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

14.23%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

13.25%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

15.36%

-3.13%