Сравнение WMVG.L с SWLD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).
WMVG.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и SWLD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.10% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.92% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -3.15% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -8.06% | 23.66% | 12.00% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью -3.15%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
SWLD.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и SWLD.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
SWLD.L
Сравнение WMVG.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.13 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.59 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.42 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 6.25 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.13 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и SWLD.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и SWLD.L
Ни WMVG.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и SWLD.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и SWLD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -25.85% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.45% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -18.65% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.39% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.23% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.37% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и SWLD.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.77%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.04% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 7.94% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 14.23% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 13.25% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 15.36% | -3.13% |