Сравнение WMVG.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
WMVG.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.65% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.37% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 8.68% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.37%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и IWFV.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
IWFV.L
Сравнение WMVG.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.35 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 3.02 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.46 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 5.01 | -4.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 17.91 | -16.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.35 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и IWFV.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и IWFV.L
Ни WMVG.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и IWFV.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -28.79% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.70% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -13.82% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.54% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.44% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.98% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и IWFV.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.40% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 10.18% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 14.77% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 12.87% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 15.02% | -2.79% |