Сравнение WMVG.L с GBDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).
WMVG.L и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и GBDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.65% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.45% | 10.06% | 9.77% | 1.90% | 5.38% | 17.41% | -11.68% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 4.45%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
GBDV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и GBDV.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
GBDV.L
Сравнение WMVG.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.22 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.63 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.11 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 7.40 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.22 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и GBDV.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и GBDV.L
WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.62% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и GBDV.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и GBDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -34.77% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.61% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -15.84% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.01% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -5.20% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.91% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и GBDV.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.40% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 7.00% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 11.13% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 11.80% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 14.19% | -1.96% |