PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с STXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с STXS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and STXS (Stereotaxis, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 4.81%/yr for STXS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и STXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -20.00%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции STXS по среднегодовой доходности: 19.77% против 4.81% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

STXS

1 день
1.10%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-22.36%
1 год
-15.21%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-26.10%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и STXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
STXS
Stereotaxis, Inc.		-20.00%0.88%30.29%-15.46%-66.61%21.81%-3.78%389.36%35.12%23.10%

Correlation

The correlation between WMT and STXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г.

0.10

The correlation between WMT and STXS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

STXS:

$181.96M

EPS

WMT:

$2.88

STXS:

-$0.23

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

STXS:

5.53

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

STXS:

19.96

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

STXS:

$31.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

STXS:

$16.80M

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

STXS:

-$20.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Stereotaxis, Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RRSTXS с WTAISTXS с DGROSTXS с ADPSTXS с XOM

Доходность на риск

WMT vs. STXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c STXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTSTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.27

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.01

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.30

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.48

+6.30

WMT vs. STXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа STXS равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и STXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и STXS

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и STXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTSTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-99.68%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-51.54%

+35.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-51.54%

+29.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-86.04%

+60.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-86.04%

+60.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-98.86%

+89.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-82.60%

+67.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

31.87%

-26.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и STXS

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Stereotaxis, Inc. (STXS) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTSTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

16.85%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

33.74%

-15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

56.68%

-33.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

66.22%

-44.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

74.92%

-53.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и STXS

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и STXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Stereotaxis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
6.29M
(WMT) Общая выручка
(STXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и STXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Stereotaxis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
25.1%
60.3%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

STXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

STXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

STXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and STXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXS has higher volatility (16.85%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs STXS's -99.68%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и STXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор