PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с NTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с NTRA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 33.53%/yr for NTRA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и NTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Natera, Inc. (NTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у NTRA с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям NTRA по среднегодовой доходности: 19.77% против 33.53% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

NTRA

1 день
-3.27%
1 месяц
8.58%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-8.57%
1 год
29.04%
3 года*
61.10%
5 лет*
15.34%
10 лет*
33.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и NTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
NTRA
Natera, Inc.		-7.43%44.72%152.71%55.94%-56.99%-6.16%195.40%141.33%55.28%-23.23%

Correlation

The correlation between WMT and NTRA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.11

The correlation between WMT and NTRA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

NTRA:

$30.01B

EPS

WMT:

$2.88

NTRA:

-$1.64

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

NTRA:

11.70

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

NTRA:

16.92

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

NTRA:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

NTRA:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

NTRA:

-$294.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Natera, Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с NTRA:
NTRA с SRPTNTRA с VERUNTRA с SPYNTRA с METANTRA с IYWNTRA с LLYNTRA с ANF

Доходность на риск

WMT vs. NTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NTRA
Ранг доходности на риск NTRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c NTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTNTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.68

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.15

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.03

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

2.17

+3.65

WMT vs. NTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа NTRA равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и NTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и NTRA

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и NTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTNTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-77.74%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-28.20%

+12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-39.94%

+18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-77.74%

+52.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-77.74%

+52.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-16.64%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-33.43%

+18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

13.41%

-8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и NTRA

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTNTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

14.27%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

35.19%

-16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

42.95%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

57.04%

-35.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

60.95%

-39.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и NTRA

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и NTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
696.64M
(WMT) Общая выручка
(NTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и NTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Natera, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
25.1%
64.8%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

NTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

NTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

NTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and NTRA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTRA has higher volatility (14.27%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs NTRA's -77.74%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и NTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор