Сравнение WMRIX с SAWMX
WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) and SAWMX (SA Worldwide Moderate Growth Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, WMRIX returned 5.55%/yr vs 8.94%/yr for SAWMX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMRIX charges 0.64%/yr vs 0.00%/yr for SAWMX.
Доходность
Сравнение доходности WMRIX и SAWMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMRIX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SAWMX с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям SAWMX по среднегодовой доходности: 5.55% против 8.94% соответственно.
WMRIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 5.55%
SAWMX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам WMRIX и SAWMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 11.54% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 9.88% | 18.15% | 6.40% | 13.60% | -8.96% | 16.67% | 4.12% | 17.03% | -7.87% | 13.89% |
Correlation
The correlation between WMRIX and SAWMX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between WMRIX and SAWMX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMRIX vs. SAWMX — Ранг доходности на риск
WMRIX
SAWMX
Сравнение WMRIX c SAWMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMRIX | SAWMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.61 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.22 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 16.70 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMRIX и SAWMX
Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки SAWMX в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и SAWMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMRIX | SAWMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -30.56% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -5.79% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -11.86% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -17.57% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -30.56% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -1.14% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.68% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.41% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMRIX и SAWMX
Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 1.87%, в то время как у SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMRIX | SAWMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.54% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 5.87% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 7.58% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 9.91% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 11.04% | +1.46% |
Сравнение комиссий WMRIX и SAWMX
WMRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SAWMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMRIX и SAWMX
Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности SAWMX в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 5.42% | 5.95% | 3.34% | 4.20% | 8.36% | 4.52% | 4.88% | 5.66% | 6.82% | 1.28% | 1.96% | 0.00% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.39% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
WMRIX and SAWMX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAWMX has higher volatility (2.54%) compared to WMRIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, WMRIX dropped -37.84% vs SAWMX's -30.56%.
SAWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMRIX и SAWMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор