PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSMX с JNRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNSMX с JNRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX).

JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JNSMX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNSMX и JNRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%

Доходность по периодам

С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции JNSMX уступали акциям JNRFX по среднегодовой доходности: 6.03% против 14.57% соответственно.

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Janus Henderson Research Fund

Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с GBMFXJNSMX с HRLYXJNSMX с GIMFX
Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG

Сравнение комиссий JNSMX и JNRFX

JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JNRFX в 0.66%.

JNRFX
Janus Henderson Research Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

JNSMX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSMX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSMXJNRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.76

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.25

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.99

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

3.52

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSMX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSMX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа JNRFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSMX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSMXJNRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.76

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между JNSMX и JNRFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSMX и JNRFX

Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности JNRFX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Просадки

Сравнение просадок JNSMX и JNRFX

Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и JNRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNSMXJNRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-74.74%

+34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-17.05%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-36.48%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-36.48%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-13.85%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-25.07%

+19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.78%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSMX и JNRFX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) составляет 4.33%, в то время как у Janus Henderson Research Fund (JNRFX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNSMXJNRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.06%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

12.64%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

22.52%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

22.03%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

21.27%

-11.16%