Сравнение WMLIX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMLIX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | -6.95% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -18.93% | 26.26% | 20.95% | 36.37% | -4.93% | 21.98% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -7.05% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMLIX показывает доходность -6.95%, а SSSYX немного ниже – -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMLIX имеют среднегодовую доходность 13.97%, а акции SSSYX немного отстают с 13.69%.
WMLIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.97%
SSSYX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMLIX и SSSYX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WMLIX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
WMLIX
SSSYX
Сравнение WMLIX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMLIX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.13 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMLIX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.11 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.11 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между WMLIX и SSSYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и SSSYX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности SSSYX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 13.13% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.55% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и SSSYX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMLIX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -91.48% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.10% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -24.49% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -91.48% | +57.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -8.88% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.20% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.49% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и SSSYX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 4.28% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMLIX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.24% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.08% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 18.10% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.85% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 124.43% | -106.10% |