PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMLIX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMLIX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WMLIX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMLIX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		-4.23%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%-4.93%21.98%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, WMLIX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции WMLIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.65% соответственно.

WMLIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.99%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.90%
10 лет*
14.30%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WRAIXWMLIX с WMRIXWMLIX с WTAIXWMLIX с WIBMXWMLIX с FGJEXWMLIX с RCKSX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с AMOMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий WMLIX и QUERX

WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

WMLIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMLIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMLIXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.34

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.56

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.45

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

2.06

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMLIX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMLIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMLIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMLIXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.34

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между WMLIX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMLIX и QUERX

Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		12.76%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок WMLIX и QUERX

Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMLIXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-30.81%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-8.92%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-22.04%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-30.81%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.33%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-3.95%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.95%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WMLIX и QUERX

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMLIXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.81%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

5.75%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

12.05%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

13.08%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

15.23%

+3.12%