PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMLIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMLIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WMLIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMLIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		-4.23%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%-4.93%21.98%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, WMLIX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции WMLIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.68% соответственно.

WMLIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.99%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.90%
10 лет*
14.30%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WRAIXWMLIX с WMRIXWMLIX с WTAIXWMLIX с RCKSXWMLIX с SGOIXWMLIX с WIBMX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий WMLIX и MUHLX

WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

WMLIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMLIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMLIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.97

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.37

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

8.57

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMLIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMLIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMLIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMLIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между WMLIX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMLIX и MUHLX

Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		12.76%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок WMLIX и MUHLX

Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMLIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-62.05%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-10.23%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-18.63%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-40.85%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.65%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-10.81%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.83%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WMLIX и MUHLX

Текущая волатильность для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) составляет 5.37%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMLIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.01%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.06%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

16.85%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

14.77%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.04%

+1.31%