Сравнение WMLIX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMLIX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | -4.23% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -3.80% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMLIX показывает доходность -4.23%, а FEQHX немного выше – -4.09%.
WMLIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 14.30%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMLIX и FEQHX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
WMLIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
WMLIX
FEQHX
Сравнение WMLIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMLIX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.82 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.84 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 7.27 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMLIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.00 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WMLIX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и FEQHX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 12.76% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и FEQHX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMLIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -10.42% | -44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -7.40% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.82% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -2.28% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.87% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и FEQHX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMLIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.11% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 6.85% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 11.04% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 11.29% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 11.29% | +7.06% |