Сравнение WMKSX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKSX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WMKSX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 13.98% соответственно.
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKSX и PNSAX
WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
WMKSX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
WMKSX
PNSAX
Сравнение WMKSX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.36 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.49 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.15 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WMKSX и PNSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и PNSAX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и PNSAX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKSX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -69.47% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -14.00% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -38.77% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -38.77% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -9.70% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -23.68% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.05% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и PNSAX
Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 6.81%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKSX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 10.40% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 17.67% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 24.86% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 23.05% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 23.43% | +0.50% |