PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMK с CTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMK с CTRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMK (Weis Markets, Inc.) and CTRA (Coterra Energy Inc.) are both stocks. WMK operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CTRA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WMK returned 6.23%/yr vs 6.42%/yr for CTRA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMK и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weis Markets, Inc. (WMK) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMK показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 24.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMK имеют среднегодовую доходность 6.23%, а акции CTRA немного впереди с 6.42%.

WMK

1 день
2.48%
1 месяц
9.34%
С начала года
19.20%
6 месяцев
14.93%
1 год
4.33%
3 года*
9.05%
5 лет*
9.65%
10 лет*
6.23%

CTRA

1 день
-8.62%
1 месяц
-8.62%
С начала года
24.61%
6 месяцев
19.96%
1 год
34.11%
3 года*
12.65%
5 лет*
19.04%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMK и CTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMK
Weis Markets, Inc.		19.20%-3.57%8.00%-20.81%27.10%40.93%21.27%-12.73%18.61%-36.57%
CTRA
Coterra Energy Inc.		24.61%6.68%3.38%8.72%39.15%23.50%-4.33%-20.78%-21.07%23.26%

Correlation

The correlation between WMK and CTRA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 1990 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMK:

$1.87B

CTRA:

$24.84B

EPS

WMK:

$3.98

CTRA:

$2.19

Коэффициент P/E

WMK:

19.01

CTRA:

14.88

Коэффициент P/S

WMK:

0.38

CTRA:

3.83

Коэффициент P/B

WMK:

1.37

CTRA:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

WMK:

$5.01B

CTRA:

$6.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMK:

$1.16B

CTRA:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

WMK:

$210.17M

CTRA:

$4.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weis Markets, Inc.

Coterra Energy Inc.

Часто сравнивают с WMK:
WMK с WMTWMK с L.TOWMK с IMKTAWMK с COSTWMK с GWWWMK с BRCWMK с DCI
Часто сравнивают с CTRA:
CTRA с DVNCTRA с CEGCTRA с LNGCTRA с AOSCTRA с ATD.TOCTRA с AMNDCTRA с FMC

Доходность на риск

WMK vs. CTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMK
Ранг доходности на риск WMK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг доходности на риск CTRA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMK c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weis Markets, Inc. (WMK) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKCTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.61

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.08

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.04

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

6.37

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMK vs. CTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMK на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CTRA равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMK и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKCTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.61

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.27

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WMK и CTRA

Максимальная просадка WMK за все время составила -48.66%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMK и CTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKCTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.66%

-74.41%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-15.51%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.37%

-23.62%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-33.25%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-52.56%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-10.33%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-26.96%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

7.38%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WMK и CTRA

Текущая волатильность для Weis Markets, Inc. (WMK) составляет 6.81%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что WMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKCTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

13.41%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

23.40%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

30.69%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.49%

34.49%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.73%

35.56%

-5.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMK и CTRA

Дивидендная доходность WMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CTRA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRA
Coterra Energy Inc.		2.03%3.34%3.29%4.58%8.47%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%
WMK
Weis Markets, Inc.		1.80%2.12%2.01%2.13%1.58%1.90%2.59%3.06%2.53%2.90%1.80%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMK и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weis Markets, Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.26B
1.14B
(WMK) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMK и CTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weis Markets, Inc. и Coterra Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
26.3%
76.6%
Активы портфеля
WMK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 330.25M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 876.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

WMK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.70M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

WMK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weis Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.85M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.

Часто задаваемые вопросы

WMK and CTRA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRA has higher volatility (13.41%) compared to WMK (6.81%). In terms of maximum drawdown, WMK dropped -48.66% vs CTRA's -74.41%.

CTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMK и CTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор