PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WMGAX с MGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMGAX с MGOYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 10.99%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WMGAX charges 1.12%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и MGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции MGOYX немного впереди с 10.99%.

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%

MGOYX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
14.32%
С начала года
20.42%
1 год
26.02%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и MGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		20.42%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%

Correlation

The correlation between WMGAX and MGOYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.91

The correlation between WMGAX and MGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с CTIGXMGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с VLEQXMGOYX с BARAXMGOYX с USHYX

Доходность на риск

WMGAX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMGAXMGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.78

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.56

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.37

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

12.70

-12.82

WMGAX vs. MGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MGOYX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и MGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и MGOYX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и MGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGAXMGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-57.23%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-7.81%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-26.05%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-40.49%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-40.49%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-1.97%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-10.92%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.07%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и MGOYX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) имеют волатильность 4.33% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGAXMGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.29%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

11.98%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

14.82%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

25.14%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

23.22%

-0.08%

Сравнение комиссий WMGAX и MGOYX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и MGOYX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности MGOYX в 12.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		12.77%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

WMGAX and MGOYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMGAX has higher volatility (4.33%) compared to MGOYX (4.29%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs MGOYX's -57.23%.

MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и MGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор