PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOYX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOYX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

MGOYX управляется Victory. Фонд был запущен 24 июн. 1998 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOYX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOYX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		5.08%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, MGOYX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции MGOYX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 9.80% против 3.29% соответственно.

MGOYX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.19%
1 год
20.97%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.80%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с CTIGXMGOYX с BARIXMGOYX с USHYXMGOYX с BARAX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с BMDSXVLEQX с MEFAXVLEQX с BFGFX

Сравнение комиссий MGOYX и VLEQX

MGOYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

MGOYX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOYX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOYXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.08

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.24

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.14

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

0.49

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOYX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOYX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOYXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.08

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.08

+0.37

Корреляция

Корреляция между MGOYX и VLEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOYX и VLEQX

Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		14.63%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MGOYX и VLEQX

Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOYXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-35.60%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.43%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-33.46%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-35.60%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-19.59%

+14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-12.40%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.37%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOYX и VLEQX

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOYXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.03%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

8.50%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

16.35%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

19.30%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

19.25%

+3.98%