PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOYX с ANEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGOYX с ANEFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) and ANEFX (American Funds The New Economy Fund) are both mutual funds - MGOYX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Victory, while ANEFX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, MGOYX returned 11.64%/yr vs 17.10%/yr for ANEFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGOYX charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for ANEFX.

Доходность

Сравнение доходности MGOYX и ANEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGOYX показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у ANEFX с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции MGOYX уступали акциям ANEFX по среднегодовой доходности: 11.64% против 17.10% соответственно.

MGOYX

1 день
-1.56%
1 месяц
2.69%
С начала года
20.92%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.39%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.35%
10 лет*
11.64%

ANEFX

1 день
-3.34%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.86%
6 месяцев
19.60%
1 год
44.24%
3 года*
29.57%
5 лет*
12.91%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGOYX и ANEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		20.92%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		19.86%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%

Correlation

The correlation between MGOYX and ANEFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between MGOYX and ANEFX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

American Funds The New Economy Fund

Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с CTIGXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с BARAXMGOYX с VLEQXMGOYX с BARIXMGOYX с USHYX
Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с ^GSPCANEFX с FSKAX

Доходность на риск

MGOYX vs. ANEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOYX c ANEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGOYXANEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.52

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.17

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.58

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

15.43

-0.93

MGOYX vs. ANEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOYX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANEFX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOYX и ANEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGOYX и ANEFX

Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки ANEFX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и ANEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGOYXANEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-61.28%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-13.35%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-20.82%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-36.63%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-36.63%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.34%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-11.43%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.09%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOYX и ANEFX

Текущая волатильность для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) составляет 5.46%, в то время как у American Funds The New Economy Fund (ANEFX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGOYXANEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

9.05%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

15.67%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

18.98%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

19.74%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

19.23%

+4.03%

Сравнение комиссий MGOYX и ANEFX

MGOYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ANEFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOYX и ANEFX

Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности ANEFX в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		8.28%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		12.71%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%

Часто задаваемые вопросы

MGOYX and ANEFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEFX has higher volatility (9.05%) compared to MGOYX (5.46%). In terms of maximum drawdown, MGOYX dropped -57.23% vs ANEFX's -61.28%.

ANEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGOYX и ANEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор