PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGOYX с ANEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGOYX и ANEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOYX и ANEFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund
6.17%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund
-3.77%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%

Доходность по периодам

С начала года, MGOYX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у ANEFX с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MGOYX уступали акциям ANEFX по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.07% соответственно.


MGOYX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.27%
1 год
20.71%
3 года*
13.57%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.91%

ANEFX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
2.13%
1 год
31.96%
3 года*
22.31%
5 лет*
9.27%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

American Funds The New Economy Fund

Сравнение комиссий MGOYX и ANEFX

MGOYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ANEFX в 0.75%.


Доходность на риск

MGOYX vs. ANEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOYX c ANEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGOYXANEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.25

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.55

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

10.59

-1.63

MGOYX vs. ANEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANEFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOYX и ANEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGOYXANEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между MGOYX и ANEFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOYX и ANEFX

Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.48%, что больше доходности ANEFX в 10.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund
14.48%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund
10.32%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%

Просадки

Сравнение просадок MGOYX и ANEFX

Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки ANEFX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и ANEFX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGOYXANEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-61.28%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-13.35%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-36.63%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-36.63%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-8.88%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-11.48%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.21%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOYX и ANEFX

Текущая волатильность для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) составляет 6.09%, в то время как у American Funds The New Economy Fund (ANEFX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGOYXANEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.35%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

13.67%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

20.93%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

19.22%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

19.02%

+4.21%