Сравнение WMFFX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -3.14% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.22% соответственно.
WMFFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.23%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и TILVX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
WMFFX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
WMFFX
TILVX
Сравнение WMFFX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 6.11 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и TILVX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.65% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и TILVX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -60.05% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -11.79% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -19.00% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -40.15% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -4.83% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -8.32% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.51% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и TILVX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.41% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.38% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.32% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 15.76% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.82% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.65% | -1.32% |