Сравнение WMFFX с FGINX
WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, WMFFX returned 12.95%/yr vs 13.34%/yr for FGINX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WMFFX charges 0.37%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и FGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 17.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFFX имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции FGINX немного впереди с 13.34%.
WMFFX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 12.95%
FGINX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 44.56%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам WMFFX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 5.50% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 17.72% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Correlation
The correlation between WMFFX and FGINX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between WMFFX and FGINX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMFFX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
WMFFX
FGINX
Сравнение WMFFX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.71 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 6.07 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 23.16 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.92 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и FGINX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и FGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMFFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -54.80% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -7.34% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -13.28% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -16.21% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -37.37% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.15% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -9.70% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.91% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и FGINX
Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 2.38%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMFFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.79% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 8.23% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 11.36% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.88% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.03% | -0.70% |
Сравнение комиссий WMFFX и FGINX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и FGINX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности FGINX в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 9.65% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 9.78% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
WMFFX and FGINX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGINX has higher volatility (2.79%) compared to WMFFX (2.38%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs FGINX's -54.80%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMFFX и FGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор