Сравнение WMFAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
WMFAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 апр. 2005 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFAX Allspring Municipal Bond Fund | -0.21% | 2.90% | 2.16% | 5.25% | -8.88% | 1.69% | 3.89% | 7.41% | 1.83% | 5.96% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции WMFAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.23% соответственно.
WMFAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.00%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFAX и DFSMX
WMFAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
WMFAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
WMFAX
DFSMX
Сравнение WMFAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 3.68 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 6.50 | -5.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.20 | -1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.59 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 21.82 | -19.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 3.68 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 2.08 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.60 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.78 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между WMFAX и DFSMX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFAX и DFSMX
Дивидендная доходность WMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFAX Allspring Municipal Bond Fund | 2.88% | 3.12% | 3.06% | 2.59% | 2.26% | 1.96% | 2.28% | 2.89% | 3.07% | 3.41% | 3.71% | 3.37% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок WMFAX и DFSMX
Максимальная просадка WMFAX за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -2.66% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -0.39% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.35% | -1.67% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.35% | -1.69% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.06% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.24% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.10% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFAX и DFSMX
Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что WMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.11% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.35% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.68% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.78% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 0.77% | +2.87% |