PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMFAX с FEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WMFAX и FEPIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение WMFAX с FEPIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).

WMFAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 апр. 2005 г.. FEPIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMFAX или FEPIX.

Доходность

Сравнение доходности WMFAX и FEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMFAX:

0.36

FEPIX:

1.19

Коэф-т Сортино

WMFAX:

0.41

FEPIX:

1.56

Коэф-т Омега

WMFAX:

1.07

FEPIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

WMFAX:

0.28

FEPIX:

0.67

Коэф-т Мартина

WMFAX:

0.90

FEPIX:

3.00

Индекс Язвы

WMFAX:

1.58%

FEPIX:

1.82%

Дневная вол-ть

WMFAX:

4.90%

FEPIX:

5.21%

Макс. просадка

WMFAX:

-14.91%

FEPIX:

-17.77%

Текущая просадка

WMFAX:

-3.17%

FEPIX:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, WMFAX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у FEPIX с доходностью 2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMFAX имеют среднегодовую доходность 2.25%, а акции FEPIX немного впереди с 2.35%.

WMFAX

С начала года

-1.84%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-2.88%

1 год

1.39%

3 года

1.81%

5 лет

0.84%

10 лет

2.25%

FEPIX

С начала года

2.06%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

0.78%

1 год

5.47%

3 года

2.37%

5 лет

0.50%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Municipal Bond Fund

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий WMFAX и FEPIX

WMFAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEPIX в 0.50%.

WMFAX
Allspring Municipal Bond Fund
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMFAX и FEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFAX
Ранг риск-скорректированной доходности WMFAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMFAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEPIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMFAX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMFAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FEPIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFAX и FEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFAX и FEPIX

Дивидендная доходность WMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FEPIX в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMFAX
Allspring Municipal Bond Fund		3.46%4.33%2.84%2.48%2.15%2.29%2.68%3.10%3.41%3.74%3.40%3.66%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.07%4.46%4.09%3.28%2.21%5.18%2.98%3.13%2.93%3.19%3.65%3.09%

Просадки

Сравнение просадок WMFAX и FEPIX

Максимальная просадка WMFAX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FEPIX в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFAX и FEPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMFAX и FEPIX

Текущая волатильность для Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что WMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...