PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFAX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFAX с BATVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).

WMFAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 апр. 2005 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFAX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFAX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
WMFAX
Allspring Municipal Bond Fund		-0.21%2.90%2.16%5.25%-8.88%1.05%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, WMFAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

WMFAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.93%
3 года*
2.55%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.00%

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Municipal Bond Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с WMFAX:
WMFAX с BIAEXWMFAX с FEPIXWMFAX с SOPVXWMFAX с SADIXWMFAX с EKJAXWMFAX с DFABXWMFAX с EVSAX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с COLTXBATVX с CBTAXBATVX с PTEAXBATVX с NMTRXBATVX с FOHFXBATVX с SEPAXBATVX с MYI

Сравнение комиссий WMFAX и BATVX

WMFAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

WMFAX
Allspring Municipal Bond Fund
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

WMFAX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFAX
Ранг доходности на риск WMFAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFAX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFAXBATVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

3.40

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFAX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BATVX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFAX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFAXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.40

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.29

-1.22

Корреляция

Корреляция между WMFAX и BATVX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFAX и BATVX

Дивидендная доходность WMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности BATVX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFAX
Allspring Municipal Bond Fund		2.88%3.12%3.06%2.59%2.26%1.96%2.28%2.89%3.07%3.41%3.71%3.37%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMFAX и BATVX

Максимальная просадка WMFAX за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFAX и BATVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFAXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-0.20%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

0.00%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.03%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.00%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFAX и BATVX

Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFAXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.00%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.51%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

0.76%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

0.62%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.64%

0.62%

+3.02%