PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с MOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с MOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.38%/yr vs 9.23%/yr for MOPIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 0.97%/yr for MOPIX.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и MOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у MOPIX с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции MOPIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.23% соответственно.

WMCVX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.38%

MOPIX

1 день
-1.04%
1 месяц
5.46%
С начала года
26.37%
6 месяцев
26.10%
1 год
55.10%
3 года*
22.76%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и MOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.15%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		26.37%12.69%16.07%10.97%-19.00%17.55%10.04%17.70%-16.42%15.68%

Correlation

The correlation between WMCVX and MOPIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г.

0.90

The correlation between WMCVX and MOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

MainStay WMC Small Companies Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VO
Часто сравнивают с MOPIX:
MOPIX с RYOTXMOPIX с FSSNXMOPIX с VSCPXMOPIX с MSTIXMOPIX с SWSSXMOPIX с CSMDXMOPIX с MXFIX

Доходность на риск

WMCVX vs. MOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MOPIX
Ранг доходности на риск MOPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c MOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXMOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.96

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
4.09

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.49

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

5.61

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

21.17

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. MOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MOPIX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и MOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXMOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.96

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и MOPIX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, примерно равная максимальной просадке MOPIX в -68.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и MOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXMOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-68.08%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-9.84%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-26.99%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-32.60%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-48.01%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.04%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-9.11%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.60%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и MOPIX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) составляет 5.38%, в то время как у MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXMOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.07%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.76%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

18.72%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

22.82%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

23.38%

+0.09%

Сравнение комиссий WMCVX и MOPIX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MOPIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и MOPIX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности MOPIX в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		0.12%0.15%0.39%0.33%2.34%29.42%0.00%0.50%18.09%8.32%0.59%0.37%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.72%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and MOPIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOPIX has higher volatility (6.07%) compared to WMCVX (5.38%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs MOPIX's -68.08%.

MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и MOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор