PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOPIX с MHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOPIX с MHCAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) and MHCAX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A) are both mutual funds - MOPIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by New York Life, while MHCAX is a High Yield Bonds fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MOPIX returned 9.79%/yr vs 9.79%/yr for MHCAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MOPIX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for MHCAX.

Доходность

Сравнение доходности MOPIX и MHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOPIX показывает доходность 29.09%, что значительно выше, чем у MHCAX с доходностью 1.40%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MOPIX – 9.79% и акции MHCAX – 9.79%.

MOPIX

1 день
-1.09%
1 месяц
4.13%
С начала года
29.09%
6 месяцев
25.75%
1 год
53.45%
3 года*
23.42%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.79%

MHCAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.88%
3 года*
7.22%
5 лет*
13.19%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOPIX и MHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		29.09%12.69%16.07%10.97%-19.00%17.55%10.04%17.70%-16.42%15.68%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		1.40%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-1.92%6.54%

Correlation

The correlation between MOPIX and MHCAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1994 г.

0.34

The correlation between MOPIX and MHCAX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Small Companies Fund

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

Часто сравнивают с MOPIX:
MOPIX с RYOTXMOPIX с FSSNXMOPIX с MXFIXMOPIX с VSCPXMOPIX с JUSSXMOPIX с KCSIXMOPIX с MSTIX
Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с TIPXMHCAX с HYGMHCAX с PHYSXMHCAX с PHYQXMHCAX с BUFHXMHCAX с PFFMHCAX с VOO

Доходность на риск

MOPIX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOPIX
Ранг доходности на риск MOPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOPIX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOPIXMHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.19

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.36

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

3.06

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.59

14.41

+7.18

MOPIX vs. MHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOPIX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа MHCAX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOPIX и MHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOPIX и MHCAX

Максимальная просадка MOPIX за все время составила -68.08%, что больше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOPIX и MHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOPIXMHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.08%

-29.62%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-1.67%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-3.34%

-23.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-11.74%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.01%

-18.98%

-29.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.19%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-2.14%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.35%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MOPIX и MHCAX

MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOPIXMHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

0.74%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

1.79%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

2.34%

+16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

25.36%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

18.23%

+5.18%

Сравнение комиссий MOPIX и MHCAX

MOPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MHCAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOPIX и MHCAX

Дивидендная доходность MOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MHCAX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.98%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%
MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund		0.12%0.15%0.39%0.33%2.34%29.42%0.00%0.50%18.09%8.32%0.59%0.37%

Часто задаваемые вопросы

MOPIX and MHCAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOPIX has higher volatility (6.75%) compared to MHCAX (0.74%). In terms of maximum drawdown, MOPIX dropped -68.08% vs MHCAX's -29.62%.

MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOPIX и MHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор