Сравнение MOPIX с FSSNX
MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MOPIX returned 9.35%/yr vs 11.22%/yr for FSSNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MOPIX charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности MOPIX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOPIX показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции MOPIX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.22% соответственно.
MOPIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 9.35%
FSSNX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам MOPIX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 27.70% | 12.69% | 16.07% | 10.97% | -19.00% | 17.55% | 10.04% | 17.70% | -16.42% | 15.68% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 18.72% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between MOPIX and FSSNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between MOPIX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOPIX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
MOPIX
FSSNX
Сравнение MOPIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOPIX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 3.98 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.94 | 14.13 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOPIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.29 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MOPIX и FSSNX
Максимальная просадка MOPIX за все время составила -68.08%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOPIX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOPIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.08% | -41.72% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -11.00% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | -27.45% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -31.87% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -41.72% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -8.29% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.09% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOPIX и FSSNX
MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOPIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.59% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 13.59% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 19.13% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.58% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 23.45% | -0.07% |
Сравнение комиссий MOPIX и FSSNX
MOPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOPIX и FSSNX
Дивидендная доходность MOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FSSNX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 0.12% | 0.15% | 0.39% | 0.33% | 2.34% | 29.42% | 0.00% | 0.50% | 18.09% | 8.32% | 0.59% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MOPIX and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MOPIX has higher volatility (5.92%) compared to FSSNX (5.59%). In terms of maximum drawdown, MOPIX dropped -68.08% vs FSSNX's -41.72%.
MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOPIX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор