Сравнение WMBLX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции WMBLX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.78% против 3.91% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и SIFAX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
WMBLX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
WMBLX
SIFAX
Сравнение WMBLX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.03 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.86 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.49 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 8.92 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.03 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.25 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и SIFAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и SIFAX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и SIFAX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -23.62% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -3.07% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -8.32% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -14.69% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.35% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -8.65% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.25% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и SIFAX
WesMark Balanced Fund (WMBLX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.04% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 3.93% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 5.30% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 5.50% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 5.16% | +5.64% |