Сравнение WMAT.L с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и iShares Gold Trust (IAU).
WMAT.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMAT.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMAT.L и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMAT.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMAT.L SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 10.86% | 26.36% | -5.73% | 14.40% | -10.02% | 15.63% | 20.67% | 22.51% | -17.30% | 29.05% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMAT.L показывает доходность 10.86%, а IAU немного ниже – 10.48%.
WMAT.L
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 17.37%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMAT.L и IAU
WMAT.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
WMAT.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
WMAT.L
IAU
Сравнение WMAT.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMAT.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.33 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.72 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.95 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMAT.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.26 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMAT.L и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMAT.L и IAU
Ни WMAT.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMAT.L и IAU
Максимальная просадка WMAT.L за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMAT.L и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMAT.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -45.14% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -19.18% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -20.93% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -11.71% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -15.98% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.23% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMAT.L и IAU
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) составляет 8.88%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что WMAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMAT.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 10.44% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 24.15% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 27.64% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.70% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 15.83% | +3.54% |